はじめに
はじめまして。当サイト管理人のTYK（ティー・ワイ・ケイ）と申します。Meta Trader（MT4専門）を活用してロジックの開発を行っている、EA開発者・システムトレーダーです。
これまで数年間、裁量トレードにて資産を増やすことを目指し、いろいろな手法を取り入れて試してきました。しかし、これまで見てきた手法のほとんどは、100%言語化・形式化されていることはなく、結局の所、各人の判断が要求されるものがほとんどだったように思います。つまり再現性がない。なので、なぜ負けたのか、なぜ今回は利益が上がったのか、PDCAを回すこともままなりませんでした。
結局、投資アイデア（ロジック）を100％に近い再現性を持って機械的に実行し、その実行結果を踏まえて、ロジックを改善していけるような状況・環境が自分には必要、と考えるに至りました。
そのような中で、EA開発を学べる場に参加する機会を得て、2020年からEA開発の道に足を踏み入れることとなりました。
本サイトは、タイトルの通り、自作EAのみで最適なポートフォリオを作ることを目指します。
基本は自分が運用することを第一に、いろいろなEAを制作していきますが、特に良いパフォーマンスが上がるEAについては、皆様に利用いただける環境を用意できたらと考えています。
EAの制作は、以下のポリシーの元行っています。
EA開発基準・ポリシー
- 限られた一部の得意相場のみで通用するロジックとならないよう、バックテスト期間は長期間（10年以上）を対象とすること
- 統計的な優位性を担保するため、取引数は1,000回以上となるようにすること
- 現実の取引環境に近い十分なスプレッド値を設定した上で、十分な期待利得が得られるようにすること
- ドローダウン期のメンタル負荷を軽くするため、回復力を重視する。全体リカバリーファクターが15以上のロジックとなるようにすること
- ナンピン・マーチンゲールを否定はしない。但し、明確な理由・根拠がある場合のみ同戦略を採用する
- バックテスト通りに推移することを、必ず実環境のフォワードテストで確認する。フォワードテスト中は、基本的に完全放置とし、裁量は加えない。フォワードテストの流れは以下に従う。
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- 優位性のあるロジックがバックテストで確認できた後、デモフォワードへ移行する
- 一定期間（3か月以上）のデモフォワードの中で、バックテスト通りに推移していることが確認でき、かつ利益が上がっている場合、リアルフォワードへ移行する
- リアルフォワードへ移行した全対象について、定期的に実績を振り返り、意図したポートフォリオ効果が出ているか検証する。
ブログコンテンツ
このブログでは、次のコンテンツを扱っていく予定です。
- ☑ 自作EA
私が開発したEAを公開していく予定です。 設計思想やロジックの説明、運用状況、ポートフォリオの考え方を公開していきます。
- ☑ EA開発・運用
EA開発の方針や、私自身がEA開発・運用の中で、経験したこと、学んだこと、検証中のことなど様々なことを記していく予定です。
さいごに
最後まで目を通していただきありがとうございます。
不定期にはなりますが、少しずつ更新していきますので、お付き合いいただければ幸いです。 今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
TYK
